Entwicklung Von Handelsstrategien

SmartQuant ist ein Finanzsoftware-Unternehmen, das End-to-End-Algo-Handelsinfrastruktur für quantitative Hedgefonds und institutionelle Handelsgruppen entwickelt. OpenQuant und seine nächste Generation, OpenQuant2014. SmartQuants aktuelle Flaggschiff-Produkt, ist ein Algorithmic und Automated Trading System (ATS) Development Platform. OpenQuant bietet eine IDE (Integrated Development Environment), die Quants und Trader mit einer industriellen Stärke Strategie Forschung, Entwicklung, Debugging, Backtesting, Simulation, Optimierung und Automatisierung bietet. QuantDesk ist eine komplette End-to-End-Lösung für einen Quant-Fonds jeder Größe. Es beinhaltet OpenQuant IDE. QuantRouter, QuantBooster, QuantBase (Marktdaten-Server mit Echtzeit-Feed-Capture und zentrales historisches Datenmanagement), QuantTrader (Production Deployment Engine für automatisierte Handelsstrategien mit OpenQuant) und QuantController . Eine Server-Anwendung, die die QuantDesk ergänzt, um eine effiziente Verwaltung von SmartQuants verteilte Handelsarchitektur zu ermöglichen. QuantWeb ist eine Cloud-Version von QuantDesk mit Web-Browser-Front-End. Registrieren Sie sich und erhalten Sie ein kostenloses QuantWeb Demokonto. Der wesentliche Unterschied zwischen dem quantitativen und dem diskretionären Handelsstil ist die systematische Natur des Quant-Ansatzes. Während diskretionäre Händler wie Künstler sind, neigen Quants dazu, einen komplexen Produktionsprozess zu betreiben und benötigen daher eine industriewirtschaftliche Infrastruktur, ohne die sie den notwendigen Grad an systematischer Disziplin nicht beibehalten können. Leider ist ein Start-up nicht von dieser Regel ausgenommen. Aber zum Glück braucht man nicht wirklich die ganze Fabrik von Grund auf zu bauen. Die Nutzung der SmartQuant algo-Handelsinfrastruktur ermöglicht es den aufstrebenden Führungskräften, sich auf ihr primäres Ziel, die Entwicklung von Anlagestrategien, zu konzentrieren, während sie von einem verlässlichen Rahmen für die Implementierung und Implementierung auf dem Markt profitieren. Natürlich verbringen wir immer noch viel Zeit beim Experimentieren, Versuchen und Testen verschiedener Strategien. Mit einer guten Entwicklungsumgebung nicht unbedingt können Sie diesen Schritt überspringen. Der wirkliche Vorteil eines gut gestalteten Frameworks besteht darin, die Zeit zwischen Test und Produktion auf ein Minimum zu beschränken und in der skalierbaren Natur der Infrastruktur, die mit der Firma von der Verwaltung eines kleinen Seedkapitals zu wirklich institutionellen Ebenen wachsen kann. Mit einem derartigen System können sich Schwellenmanager auf gleicher Ebene fühlen, während sie auf dem gleichen Markt wie viel größere Konkurrenten handeln und die inhärenten Vorteile des Bewegens und Anpassens vollständig realisieren können. Arthur M. Berd Gründer und CEO, General Quantitative, LLC Copyright 1997-2016 SmartQuant Ltd infosmartquantHow, um eine Handelsstrategie aufzubauen Beim Handel auf Märkten ist es oft vorteilhaft, einen strategischen Ansatz zu haben. Während das Konzept des Handels auf Jagden und Launen ndash und profitabel ist, so zu tun, kann in der Praxis attraktiv klingen, ist es viel schwieriger und weit weniger wahrscheinlich, als wenn man einen formelhaften Ansatz hatte, mit dem sie auf Märkten spekulieren. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun. Dieser Artikel wird durch die primären Bereiche, die Händler wollen, um beim Bau ihrer Strategien zu gehen. Bevor die Strategie jemals geschaffen wird, muss der Trader zunächst entscheiden, welchen Marktzustand sie ausschauen. Im ersten Teil unserer Wie man eine Strategie-Serie aufbauen. Wir haben dieses Thema im Detail betrachtet. Und wie wir gesehen haben, zeigen die Märkte 3 primäre Bedingungen: Trend, Range und Breakout (wie in der Abbildung unten gezeigt). Erstellt mit MarketscopeTrading Station Jeder dieser Marktbedingungen kann deutlich unterschiedliche Töne aufweisen. Ranges können häufig in ruhigen Märkten stattfinden. Die Unterstützung andor Widerstand, dass Bereiche definieren werden gebrochen, wenn der Preis ausbricht, oft aus einer Form von Nachrichten oder Stimuli. Breakouts können schnell und wütend sein, schnell zu einem Händler zu stoppen oder zu begrenzen. Breakouts können extrem volatil sein, und als solche müssen diese Strategien anders aufgebaut werden als Bereichs - oder Trendstrategien in Bezug auf Geld und Risikomanagement. Sobald ein Bias hat begonnen, in den Markt zu setzen, können längerfristige Trends entwickeln. Wieder einmal ist dies eine einzigartige Bedingung, die einen Ansatz anders als Reichweite oder Trends Märkte erfordert. Sobald ein Händler entschieden hat, welche Marktbedingung sie für ihre Strategie aufbauen wollen, müssen sie entscheiden, welche Zeitrahmen sie analysieren und ihre Geschäfte ausführen möchten. In den Zeitrahmen des Handels. Untersuchten wir die häufigsten Intervalle, die Händler auf der Grundlage der gewünschten Haltezeiten untersuchen möchten. Wir gingen weiter, um das Konzept der Multiple Time Frame Analyse zu erforschen. In denen Händler ein längerfristiges Diagramm verwenden können, um die allgemeinen Tendenzen oder das Gefühl zu messen, das in einem Währungspaar vorhanden sein kann und dann unter Verwendung eines kürzerfristigen Diagramms, um einen körnigeren Blick zu erhalten, während sie den Handel geben. Mehrere Zeitrahmenanalyse-Intervalle, die von James Stanley vorbereitet werden, geben den Handel ein Der nächste Schritt beim Aufbau einer Strategie ist, anzufangen, zu entwerfen, wie der Händler in Handel einsteigt. Wie sahen wir in Grading Market Bedingungen. Unterstützung und Resistenz können Bereiche definieren und so Breakouts definieren und gleichzeitig einiges an Unterstützung beim Risikomanagement in trendbasierten Strategien bieten. EURUSD interagiert mit dem 1.30-NiveauGeschafft mit MarketscopeTrading Station Nachdem ein Trader über die Art und Weise der Unterstützung und des Widerstands entschieden hat, die in der Strategie genutzt werden sollen, müssen sie einen Weg finden, die Stärke der Kursbewegungen zu bewerten. Wie man eine Strategie aufbauen kann, Teil 4: Grading Trends. Haben wir miteinander verbunden einige der früheren Konzepte der Preis-Aktion, mehrere Zeitrahmen-Analyse und Marktbedingungen zu helfen Händler sehen, dass sie grade, wie lsquostrongrsquo ein Trend wurde. (Erstellt mit Trading Station 2.0Marketscope) In, wie man eine Strategie aufbauen, Teil 5: Risikomanagement. Wir schauten auf, was viele Händler als der wichtigste Teil des Schaffens, Handels und der Aufrechterhaltung eines Handelsansatzes betrachten und das ist die Weise, in der Händler das Risiko handhaben. Viel dieses Teils der Reihe basierte um die Forschung, die durch DailyFX in den Merkmalen der erfolgreichen Händlerforschungsstudie durchgeführt wurde. In der DailyFX Traits of Successful Traders-Serie wurden die tatsächlichen Ergebnisse von echten Händlern auf über 12 Millionen Trades analysiert, um herauszufinden, was am besten funktioniert hat und wie Händler auf diese Ergebnisse hinarbeiten könnten. Wir betrachteten die Tatsache, dass viele Gewerbetreibende zwar öfter als sie verlieren (mit einem Gewinnprozentsatz von mehr als 50), aber die Höhe ihrer Gewinne und Verluste, die oft ihren Erfolg oder Misserfolg in den Märkten vorhersagen würden. Wir sprachen dann über die Verwendung von Risk-to-Belohnung-Verhältnissen, in denen der Händler steht mehr zu machen, wenn sie richtig sind, als sie verlieren könnte, wenn sie falsch sind. Das Bild unten zeigt ein 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis: 1-zu-2 Risk-to-Reward Ratio, wie auf der FXCM Trading Station II dargestellt. Wir haben dann das Konzept der Hebelwirkung, wie beschrieben, untersucht In wie viel Kapital sollte ich mit Forex Handel. Von Jeremy Wagner. Dies war die 4. und letzte Tranche der Traits of Successful Traders Serie. Und bietet einige sehr aufschlussreiche Informationen. Aus der Grafik können wir sehen, dass Trader mit größeren Salden (zwischen 5.000 und 9.999) niedrigere Leverage-Werte (im unteren Teil des Graphen) verwendet haben und diese niedrigeren Leverage-Werte eine höhere Rentabilität ermöglichen. Händler mit Hebelwirkung von 5: 1 waren profitabel 37,37 der Zeit, während Händler mit Waagen unter 1.000 im Durchschnitt 26: 1 Hebel ndash verwenden und waren nur profitabel 20,91 der Zeit. Dies ist eine massive Abweichung, da Händler mit einer moderaten 5: 1 Leverage Ratio waren öfter als Händler mit 26: 1 Hebelwirkung profitabel. Schlägt vor, daß lsquo Händler schauen sollten, um eine wirkungsvolle Hebelwirkung von 10 zu - 1 zu benutzen oder weniger. rsquo Wenn Ihre Strategie ausführen Bis zu diesem Punkt haben wir viele Bereiche behandelt, die Händler zu schauen wünschen würden, wenn sie ihre Strategien aufbauen. Vielleicht so wichtig, wenn nicht mehr so ​​ndash ist, wenn wir tatsächlich handeln wird die Strategie, die wir erstellen. Einer der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der Devisenmarkt ist die Tatsache, dass es doesnrsquot schließen. Wir diskutierten dieses Thema ausführlich in dem Artikel lsquo Trading the World. rsquo Charting der 24-Stunden-Charakter der FX-Markt von Trading the World. Von James Stanley Obwohl der Markt 24 Stunden am Tag geöffnet ist, kann Preis-Aktion auf deutlich unterschiedliche lsquotonesrsquo auf, was Zeit des Tages ist es zu nehmen, und wo Liquidität angeboten wird. Zum Beispiel ist die asiatische Sitzung in der Regel als langsamer Preis-Aktion bieten, mit stärkerer Einhaltung von Unterstützung und Widerstand und weniger Potenzial für lsquobig moves. rsquo Daher können Händler, die Range-basierte Strategien ausführen, besser durch die Konzentration ihrer Einträge gedient werden Auf der asiatischen Sitzung. Bei 3AM ET beginnt die Liquidität aus London. Die viele Händler für den lsquoheartrsquo des Devisenmarktes halten. London ist das größte Marktzentrum, bringt die meisten Liquidität, und kurz nach dem offenen ndash großen Bewegungen können oft auf den wichtigsten Währungspaaren bezeugt werden. Trader, die zuvor Streckenstrategien in der asiatischen Session ausführten, müssten hier vorsichtig sein, denn Unterstützung und Widerstand können mit dem Ansturm der Liquidität, die aus London kommen, leichter gebrochen werden. Trader, die Breakout-Strategien durchführen, finden oft die schnellen und volatilen Märkte, nach denen sie nach den London Open suchen. Um 8 Uhr, wie die Vereinigten Staaten eröffnet für Unternehmen noch mehr Liquidität fließt in den Devisenmarkt. Diese Periode gilt als die lsquooverlap, rsquo, wenn sowohl London als auch New York Markt-Zentren handeln und dies ist oft die umfangreichste Zeit des Tages auf dem Devisenmarkt. Schnelle Bewegungen können reichlich vorhanden sein, die Volatilität extrem hoch, da das Potenzial für Umkehrungen sogar die stärksten Bereichsstrategien verunglimpfen kann. Nach London schließt für den Tag, kann der Geschmack der US-Sitzung einiges ändern. Durchschnittliche stündliche Bewegungen können abnehmen, und Preis-Aktion kann abnehmen. Die US-Session kann Obertöne übernehmen, was allgemein in der asiatischen Session ausgestellt wird: langsame Preisbewegungen, die durch einen höheren Grad an Respekt vor zuvor definierten Unterstützungs - und Widerstandswerten akzentuiert werden. Tradesessions benutzerdefinierte Indikator für Trading Station --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können folgen James auf Twitter JStanleyFX. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. Ihre gegenwärtige Handelsstrategie bläst ihre Zeit, um nach einem neuen zu suchen. Das ist, was eine Menge von Händlern denken, wenn sie nicht sehen konsequent profitabel Ergebnisse. Was Sie wahrscheinlich nicht realisieren, ist, dass Sie alle Werkzeuge haben seine nur eine Frage der Feinabstimmung. In diesem Artikel werde ich mit Ihnen teilen einen Schritt für Schritt Ansatz für die Schaffung und Feinabstimmung einer benutzerdefinierten Trading-Strategie passen zu Ihrer Persönlichkeit. Wenn Sie einen Plan entwickelt haben oder derzeit an einem arbeiten, kann dieser Prozess Ihnen helfen, die spezifischen Bereiche aufzudecken, die Feinabstimmung benötigen. Lets loslegen Die Stücke eines gewinnenden Trading-Plan Ihre Trading-Strategie sollte mit Ihrem Trading-Plan passen wie ein Baseball passt in einen Fänger Handschuh, bequem. Sie könnten sich fragen, was der Unterschied zwischen einem Handelsplan und einer Handelsstrategie ist in den ersten Platz. Ihr Trading-Plan ist Ihr Business-Plan und Ihre Trading-Strategie ist ein Stück von Ihrem Trading-Plan. Ich breche den Handelsplan in zwei Teile. Abschnitt 1: Markt-Ideologie In diesem Plan enthalten sollten Ihre spezifischen Ziele, vielleicht ein motivierendes Zitat, das als Ihre Inspiration, und Ihre Ideologie in Richtung der Märkte. Dieser Abschnitt Ihres Plans ist wichtig, weil er Ihre Richtung und Führung, die besonders hilfreich ist, durch die harten Zeiten (wie es einige werden) gibt. Abschnitt 2: Handelsstrategie Dies ist der Abschnitt, den wir heute behandeln werden. Wenn Sie nicht abgeschlossen Abschnitt 1 können Sie über die Entwicklung von Handelszielen und ihre Bedeutung in meinem Getting Started Beitrag zu lesen. Eine erfolgreiche Handelsstrategie sollte unglaublich detailliert sein. Jedes mögliche Ergebnis muss durchdacht und erklärt werden, um erfolgreich zu sein. Oft mal, sobald ein Trader einen Handel ihren Plan und Objektivität geht aus dem Fenster. Wie das Sprichwort sagt, das Glück begünstigt die vorbereitet. Nehmen Sie sich also die Zeit, Ihre Strategie zu entwickeln, bevor Sie diesen ersten Live-Handel machen. Überblick über eine erfolgreiche Trading-Strategie Ein Trading-Plan kann mehrere Strategien enthalten, aber ich empfehle zunächst gehen durch den Prozess der vollständigen Entwicklung und Feinabstimmung einer Strategie, bevor sie auf eine zweite. Sobald Sie Ihre erste Strategie auf den Punkt, wo Sie die Setups in Ihrem Schlaf zu visualisieren und geben Sie Ihre Trades ohne zu zögern können Sie bereit sind, zusätzliche Strategien zu bauen. Setzen Sie Ihre Risikolimite, wenn Sie Ihr Handelskonto eröffnen: Max Daily Loss: Wie viel sind Sie bereit, in einem Tag, bevor Sie den Handel zu verlieren verlieren (Rule of Thumb: Nicht mehr als 5 Ihres Handelskapitals) Max Loss pro Trade: Wie viel sind Sie bequem riskieren auf jedem Handel (Rule of Thumb: 1 Ihres gesamten Handelskapitals) Geben Sie die Märkte und Zeiten des Tages, den Sie handeln werden: Wählen Sie einen Markt: Welche Markt und Handels-Fahrzeug passt Ihre Ziele und Persönlichkeit Während es gibt Immer ein Markt irgendwo offen, die besten Trader konzentrieren sich auf eine ausgewählte wenige und bestimmte Zeiten, um sie zu handeln. Es gibt andere Fahrzeuge da draußen neben den gemeinsamen Aktien, Optionen, Futures und Forex. Was für einen Händler funktioniert, kann nicht für Sie arbeiten und umgekehrt. Wählen Sie eine Zeit: Was bedeutet Ihr Zeitplan für Trading-Zeit Integrieren Handel in Ihren bereits hektischen Zeitplan bedeutet wahrscheinlich Integration von Arbeit, Familie und Erholung. Wenn ich zuerst anfange, empfehle ich, an den größeren Zeitrahmen eines Tagesdiagramms zu kleben, anstatt, in Tageshandel zu springen. Dies ist, weil die Bewegungen länger dauern, zu entwickeln. Sie können eine Strategie und Ihre Geduld gleichzeitig aufbauen. Denken Sie daran, Geschwindigkeit nicht unbedingt mehr Gewinne gleichzusetzen. In den meisten Fällen ist es die größeren Zeitrahmen, die die größten Belohnungen zahlen. Wählen Sie eine Methodik Ihre Methodik ist nur ein kleines Stück eines erfolgreichen Handelssystems. Erfolg durch perfekte Ausführung. Bei der Suche durch verschiedene Indikatoren, technische Analyse Studien und grundlegende Analyse-Kriterien erinnern K. I.S. S 8211 halten es einfach dumm. Kommissionierung eines Indikators: Beginnen Sie mit Preis und Volumen Öffnen Sie Ihre Handelsplattform und entfernen Sie alle Indikatoren von Ihrem Bildschirm. In der Tat, entfernen Sie alles außer einem Leuchter oder Balkendiagramm des Marktes, in dem Sie ausgewählt haben, um den Handel. Beobachten Sie die Preis-Aktion und studieren Sie die Lautstärke-Muster für zwei Wochen. Drucken Sie Tageskarten aus und identifizieren Sie die Wendepunkte. Das heißt, wenn der Markt beginnt zu bewegen. Gehen Sie zurück und suchen Sie nach Trends in Volumen und ähnlichen Leuchter oder Bar Formationen, die wiederholt passieren. Sobald Sie eine Reihe von ähnlichen Mustern identifiziert haben, können Sie dann führen und Indikator zu helfen, herauszufinden, die falschen Bewegungen und helfen, die besten Einträge zu finden. Eigene Trading-Strategie Fibonacci-Retracements, Markteinführungen und Candlestick-Charts sind die drei Werkzeuge, die die Grundlage meiner eigenen Methodologie bilden. Entwickeln Sie eine Struktur der Handelsregeln Hier sind einige Beispiele für allgemeine Handelsregeln, die ich verwende: 1. Planen Sie Ihren Handel und handeln Sie Ihren Plan. 2. Halten Sie die Dinge einfach. 3. Nur Geschäfte platzieren, wenn Sie sich in einem ruhigen, kühlen und gesammelten Zustand befinden. 4. Selektiv mit Ihrem Handeln 5. Dont jagen Trades. 6. Kaufen Sie nicht Höhen, verkaufen Sie nicht Tiefs. 7. Lassen Sie niemals einen großen Sieger in einen Verlierer verwandeln. 8. Nie zu einer verlierenden Position hinzufügen. 9. Das Verständnis menschlichen Verhaltens ist wichtiger als das Verständnis der Ökonomie. 10. Sie allein sind verantwortlich für jeden Handel. 11. Haltung beeinflusst Verhalten so halten eine positive Einstellung. 12. Halten Sie die Meinungen locker. 13. Dont auf Vergangenheit Trades bewohnen. 14. Wenn der Markt nicht wie ursprünglich erwartet antizipiert, raus. 15. Seien Sie bereit, sich anzupassen, wie Marktbedingungen variieren. Festlegung Ihrer Positionsgröße Wenn Handelsverträge Märkte wie Optionen und Futures, mit einem Vertrag beginnen. Jedoch, sobald Sie ein Gefühl für die Märkte entwickeln, ist es vorteilhafter, zu zwei zu bewegen. Dies liegt daran, dass Sie jetzt die Möglichkeit haben, skalieren, die drastisch verbessern können Ihre Renditen. Wenn der Handel Aktien, verwenden Sie die folgende Gleichung zu bestimmen, wie viele Aktien zu kaufen. Bestandsberechnung: Risiko pro Trade Stop Wenn Ihr Risiko pro Trade auf 100 gesetzt ist und Sie planen, einen 5-Stop auf dem Trade zu vergeben, dürfen Sie 20 Aktien kaufen (100 5 20). Dinge zu berücksichtigen, bevor Sie Platz JEDEN Handel: Defined Entry Defined Stop Defined Profit Target (s) Hands down Dies ist der wichtigste Teil Ihrer Strategie, die Definition Ihrer Eingabe, Stop und Ziel, bevor Sie den Handel halten Sie objektiv und Klar zu denken, wie der Handel beginnt zu entfalten.