Leitfaden für die Entwicklung des Handelssystems Die Weiterentwicklung der technischen Analyse-Software hat die Schaffung von computer-automatisierten Handelssystemen vereinfacht. Einige Systeme generieren nur die Signale für den Händler zu folgen, während andere die Trades auf den Markt setzen im Namen des Händlers. Allerdings ist die Möglichkeit, Ihre Lieblings-Handelsplattform Programm ist nur der Anfang. Sie müssen ein Framework für die Prüfung Ihrer Trading-Theorien, um sicherzustellen, dass profitable Backtests sind nicht nur wegen des Glücks, sondern sind die Ergebnisse der robusten Modellierung eines marketrsquos Verhalten. Diese Reihe von Artikeln wird ein vereinfachtes Konzept für die Entwicklung eines Handelssystems für den Einzelhandel Forex-Markt zu präsentieren. Das System-Entwicklungstool wersquoll wird MetaTrader 4 (MT4) sein, obwohl die vorgestellten Ideen und Verfahren für eine breite Palette von Software-Plattformen gelten. Die Methodik umfasst allgemeine Konzepte für den anfänglichen Systemtrader. Wenn wir Verknüpfungen für Zweckmäßigkeit annehmen, verweisen wersquoll die Leser auf zusätzliche Ressourcen für vertiefende Informationen. Es gibt fünf verschiedene Phasen in der Entwicklung des Handelssystems: Phase 1: Entwicklung des Marktmodells und der grundlegenden automatisierten System mdash das grundlegende automatisierte System implementiert dieses Modell, aber nicht enthalten Stop-Verluste oder Gewinnziele. Das Basissystem dient ausschließlich dem Sammeln von Daten für die in den späteren Entwicklungsphasen verwendete statistische Analyse. Phase 2: Risikomanagement mdash der anfängliche Stopverlust (ISL). Unter Verwendung der in Phase 1 gesammelten Daten und basierend auf der statistischen Analyse dieser Daten fügen wir der Handelsstrategie eine ISL hinzu. Wir verwenden Optimierung, um einen Stop-Loss-Parameter zu finden, der zu unseren Bedürfnissen passt. Wir verwenden eine Walk-Forward-Analyse, um diese Version des Systems zu testen. Phase 3: Profitmanagement mdash das Gewinnziel (PT). Wie in Phase 2 werden wir die statistische Analyse unserer Daten verwenden, um ein Gewinnziel in das System zu integrieren. Wieder werden wir die Optimierung verwenden, um ein geeignetes Gewinnziel zu finden und dann eine Walk-Forward-Analyse zu verwenden, um diese Version des Systems zu testen. Phase 4: Geldverwaltung mdash der Handelsgrößenalgorithmus (TSA). Diese Phase hängt nicht von den Daten ab, die in Phase 1 gesammelt wurden. Stattdessen werden wir die populäre Fixed-Fraction-Trade-Size-Methode einbeziehen, um festzustellen, wie viele Lose jedem Trade zugeordnet sind. Beliebte Fachliteratur ist voll mit Ratschläge, um das Risiko des Handels innerhalb eines Bereichs von 1 bis 3 des Konto-Eigenkapitals zu beschränken. Wir werden unsere Optimierung mit diesen Prozentsätzen ausführen und dann erneut die Walk-Forward-Analyse verwenden, um diese Version des Systems zu testen. Zusammengenommen schließen die Phasen 2 bis 4 die Handelsverwaltung ein, aber es gibt einen weiteren kritischen Schritt: Phase 5: Monte Carlo-Analyse mdash Viele Händler stoppen nach Phase 4. Allerdings ist unsere Prüfung nicht zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen und das System ist nicht bereit für (Vorausgesetzt, es ist rentabel). Trotz unserer Walk-Forward-Analyse können wir nicht sicher sein, dass unsere Ergebnisse nicht wegen des Glücks sind. Mit anderen Worten, unser Modell kann nicht beschreiben Marktverhalten genau günstige Ergebnisse können von einem Marktumfeld profitiert haben, dessen Preisaktion gerade zufällig mit unserer Logik übereinstimmt. Monte Carlo-Analyse wird dazu beitragen, festzustellen, ob unser Modell erfolgreich war, weil des Glücks (Zufälligkeit) oder seine Fähigkeit, ein reales Marktmuster zu identifizieren und zu nutzen. Dieser Artikel deckt Phase 1 nachfolgende Artikel werden die Phasen 2 bis 5 abdecken. Über den Autor Neil Rosenthal ist ein pensionierter Zahnarzt, der sein eigenes Konto handelt. Er ist auch ein erfahrener Computerprogrammierer. Er kann erreicht werden bei rightedgetradinggmx. Trading Systems Coding Trading-Systeme sind einfach Gruppen von Regeln, die Händler verwenden, um ihre Ein-und Ausgänge aus einer Position zu bestimmen. Die Entwicklung und Nutzung von Handelssystemen können Händler dabei helfen, konsistente Renditen zu erzielen und Risiken zu begrenzen. In einer idealen Situation sollten Händler wie Roboter fühlen, Handlungen systematisch und ohne Emotionen ausführen. Also, vielleicht haben Sie sich selbst gefragt: Was ist ein Roboter aus meinem System zu stoppen Die Antwort: Nichts Dieses Tutorial wird Ihnen die Werkzeuge und Techniken, die Sie verwenden können, um Ihre eigenen automatisierten Handelssystem zu erstellen. Wie werden automatisierte Handelssysteme erstellt Automatisierte Handelssysteme werden erstellt, indem Sie Ihre Handelssystemregeln in Code umwandeln, den Ihr Computer verstehen kann. Ihr Computer führt dann diese Regeln durch Ihre trading-Software, die für Trades, die sich an Ihre Regeln. Schließlich werden die Trades automatisch mit Ihrem Broker platziert. Dieses Tutorial konzentriert sich auf den zweiten und dritten Teil dieses Prozesses, wo Ihre Regeln in einen Code konvertiert werden, den Ihre Handelssoftware verstehen und verwenden kann. Welche Trading-Software unterstützt automatisierte Handelssysteme Es gibt viele Handelsprogramme, die automatisierte Handelssysteme unterstützen. Einige werden automatisch generieren und platzieren Trades mit Ihrem Broker. Andere finden automatisch Trades, die Ihren Kriterien entsprechen, aber verlangen, dass Sie die Aufträge mit Ihrem Broker manuell platzieren. Darüber hinaus, vollautomatische Handelsprogramme erfordern oft, dass Sie spezielle Brokerage, die solche Funktionen unterstützen, müssen Sie auch ein zusätzliches Berechtigungsformular ausfüllen müssen. Vorteile und Nachteile Automatisierte Handelssysteme haben mehrere Vorteile, aber sie haben auch ihre Nachteile. Immerhin, wenn jemand hatte ein Handelssystem, das automatisch Geld die ganze Zeit, er oder sie würde buchstäblich besitzen eine Geldmaschine Eine automatisierte System nimmt die Emotionen und beschäftigt-out aus dem Handel, die Sie auf die Verbesserung Ihrer Strategie konzentrieren können Und Geld-Management-Regeln. 13 Sobald ein rentables System entwickelt ist, erfordert es keine Arbeit von Ihrer Seite, bis es bricht, oder Marktbedingungen fordern eine Änderung. Nachteile: Wenn das System nicht richtig codiert und getestet wird, können große Verluste sehr schnell auftreten. 13 Manchmal ist es unmöglich, bestimmte Regeln in Code zu setzen, was es schwierig macht, ein automatisiertes Handelssystem zu entwickeln. In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie ein automatisiertes Handelssystem planen und gestalten, wie Sie dieses Design in Code umwandeln, den Ihr Computer verstehen wird, wie Sie Ihren Plan testen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und schließlich, wie Sie Ihr System verwenden können. Trading Systems Coding: SystemdesignAutomatisierte Handelssysteme minimieren Emotionen, ermöglichen eine schnellere Auftragserfassung, führen zu größerer Konsistenz und lösen Pilotfehlerprobleme. Systems Trader teilen ihre Zeit zwischen Handel, Entwicklung, Backtesting, Optimierung und Forward-Tests, um tragfähige und hochwahrscheinliche Handelssysteme zu schaffen. Automatisierte Forex Trading Software scannt den Markt für günstige Trades basierend auf Ihrer Eingabe. Erfahren Sie mehr über dieses wertvolle Forex-Tool. Durch die Mischung von guter Analyse mit effektiver Umsetzung, können Sie drastisch verbessern Sie Ihre Gewinne in diesem Markt. Lernen Sie, um Ihre Trading-Methoden mit diesen sechs wichtigen Schritten Struktur hinzufügen. Die meisten Makler werden Ihnen mit Handelsaufzeichnungen, aber it039s auch wichtig, um den Track auf eigene Faust zu halten. Software hat Day-Trading schnell und automatisch gemacht - umso mehr Grund, so mühevoll wie möglich zu sein bei der Auswahl der richtigen für Ihre Bedürfnisse. It039s unmöglich, Katastrophe ohne Handelsregeln zu vermeiden - stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie sie für sich selbst zu entwickeln. Diese Schritte werden Sie zu einem disziplinierteren, intelligenteren und letztlich wohlhabenderen Händler machen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyst Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und die gesamte Ebene beeinflussen. Trading Systems Coding: Mit Ihrem System Sie sind nun auf dem Weg zu einem funktionierenden, profitablen Handelssystem. Alles, was übrig bleibt, ist, dieses Handelssystem auf Ihren tatsächlichen Handel anzuwenden. In diesem Abschnitt wird untersucht, wie dies geschehen kann. Kompilieren des Codes Der letzte Schritt in der eigentlichen Entwicklung Ihres Handelssystems ist die Zusammenstellung - das heißt, die Umwandlung Ihres Codes in eine Datei, die die Handelssoftware jederzeit ausführen kann oder laufen kann, ohne den Code erneut zu lesen. Die Art und Weise, in der Code kompiliert wird, unterscheidet sich zwischen Handelsprogrammen. Allerdings haben die meisten von ihnen einfach, klicken Sie auf eine Schaltfläche Kompilieren und führen Sie eine von zwei Dingen: entweder 1) das Programm wird den Code kompilieren und erstellen Sie eine neue Datei oder 2) der Compiler wird die Fehler, die Sie in Ihrem (Wie wir im vorigen Abschnitt gesehen haben). Da MetaTrader ein Standard-Setup hat, verwenden wir seine Handelsanwendung als Beispiel für die Zwecke dieses Tutorials. MetaTraders Compile-Schaltfläche finden Sie in der oberen Symbolleiste: Angenommen, die Kompilierung geht gut, haben Sie nun eine ausführbare Datei, die Ihr Handelsprogramm schnell lesen und auf Ihre Diagramme anwenden können. Anwenden des Systems auf Ihre Charts Die meisten Trading-Anwendungen können Sie leicht anwenden Sie Ihr Trading-System innerhalb der Handels-Anwendung, indem Sie entweder ziehen Sie die Datei auf das Diagramm, oder legen Sie es über ein Menü. Mit MetaTrader können Sie die ausführbare Datei aus dem Navigatorfenster auf das Diagramm ziehen, auf das Sie Ihr Handelssystem anwenden möchten. Danach werden in einem Dialogfeld mehrere Optionen angezeigt: Common Der erste Satz von Optionen ist bei vielen Handelsanwendungen Standard. Die erste Option lässt Sie einfach definieren, welche Arten von Positionen Sie bereit sind zu nehmen (long, short oder beide). Mit der zweiten Option können Sie Warnungen aktivieren, bei denen es sich um Popup-Fenster handelt, die Sie benachrichtigen, wenn Ihre Kriterien für einen Trade erfüllt sind. Live Trading Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihr Handelssystem anzuwenden: 1. Halbautomatische Systeme - Halbautomatische Systeme sind diejenigen, die Sie auf neue Trades aufmerksam machen, die Ihre Kriterien erfüllen. Obwohl die Alerts selbst automatisiert sind, werden die Trades nicht automatisch platziert - daher das Semipräfix. Obwohl diese Art von System trägt deutlich weniger Risiko, es erfordert auch, dass Sie in der Nähe eines Computers zu allen Zeiten. Allerdings haben jüngste Innovationen dazu beigetragen, einige dieser Unannehmlichkeiten zu lösen, indem Signale über E-Mail, Telefon (Kurznachrichtendienst) oder andere Hightech-Medien gesendet werden können. 2. Automatisierte Systeme - Automatisierte Systeme sind diejenigen, die Trades mit Ihrem Broker automatisch stellen - das heißt, sie erfordern keine Intervention auf Ihrer Seite. Diese Art von Handelssystem beinhaltet erheblich mehr Risiko, vor allem, wenn es logische Fehler, die Sie nicht fangen beim Testen. Daher ist es unerlässlich, dass Sie entweder Papier-Handel oder semi-automatisieren Sie Ihr Trading-System, um sicherzustellen, dass es wie erwartet in einer Live-Umgebung. (Weitere Informationen finden Sie unter Demo vor dem Tauchgang.) Beachten Sie, dass diese Handelssysteme auch verlangen, dass Sie zusätzliche Papierkram für Ihren Makler, dass sie nicht verantwortlich gehalten werden können, wenn Ihr Handelssystem erzeugt große Verluste. Sicherheit Mit den beiden Optionen (siehe Abbildung 2) können Sie festlegen, ob das Programm externe dynamische Link-Bibliotheken (DLLs) aufrufen soll. Denken Sie daran, dass DLLs Bibliotheken sind, mit denen Sie Code aus anderen Handelssystemen wiederverwenden können. Wenn Ihr Handelssystem diese externen DLLs verwendet, müssen Sie diese Optionen aktivieren. Wenn nicht, dann sind Sie am besten weg diese unchecked. Eingaben Hier können Sie die Eingaben für das Handelssystem definieren, wenn Sie sie nicht direkt in Ihrem Code angegeben haben: Beachten Sie, dass in diesem Bereich benutzerdefinierte Eingaben eingefügt werden können, ohne den Code zu ändern. Dies ist nützlich, wenn Sie Ihre Eingaben ändern möchten, aber dieselbe grundlegende Strategie verwenden möchten. Beachten Sie, dass diese Option nicht verfügbar ist, wenn Sie Ihre Variablen optimiert haben. Fazit Jetzt sollten Sie in der Lage sein, Ihr Handelssystem zu kompilieren und anzuwenden. Wiederum müssen Sie sicher sein, dass Sie Ihr Handelssystem papieren oder zumindest halbautomatisieren, bevor Sie dem System erlauben, Trades automatisch zu platzieren. Andernfalls könnte dies zu großen Verlusten führen, sollte es einen logischen Fehler in Ihrem Code geben. Trading Systems Coding: Schlussfolgerung
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